7日美元兑日圆外汇期权隐含波动率继续持稳

7日美元兑日圆外汇期权隐含波动率继续持稳

7日美元兑日圆外汇期权隐含波动率继续持稳 更新时间：2011-3-8 9:01:18 　　亚洲汇市7日，美元兑日圆外汇期权继续持平，预计近期将持稳；基准一个月美元兑日圆平价期权隐含波动率为8.65%/9.35%。

综合媒体3月7日报道，亚洲汇市7日，美元兑日圆外汇期权隐含波动率继续持平，预计未来几个交易日将维持在当前水平附近。基准一个月美元兑日圆平价期权隐含波动率为8.65%/9.35%，与纽约汇市4日持平。

某大型日资银行期权交易商称，由于现汇波动幅度不大，对冲需求有所下降，但受逢低买盘支撑，也未出现大幅下跌。

他称，除非美元兑日圆突破81.00-84.00日圆的近期交易区间，否则对冲需求不大可能重返市场。

以下是北京时间10:00的1个月期外汇期权隐含波动率：

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东京汇市 纽约汇市 东京汇市

7日 4日 4日

美元/日圆 8.65%/9.35% 8.65%/9.35% 9.10%/9.80%

欧元/美元 10.05%/10.30% 9.80%/10.05% 10.40%/10.65%

欧元/日圆 9.65%/10.65% 9.90%/10.90% 10.10%/11.10%

3个月期外汇期权隐含波动率

东京汇市 东京汇市

7日 4日

美元/日圆 9.35%/9.95% 9.70%/10.30%

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上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对美元看跌/日圆看涨期权的隐含波动率差为0.30%/0.80%，东京汇市4日为0.70%/1.20%。

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